PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 20.12%/yr for XLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и XLE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%4.00%

Correlation

The correlation between FNGS and XLE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.15

The correlation between FNGS and XLE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и XLE

Секторы
FNGS
XLE

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
XLE

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

XLE

-

Энергетика

FNGS

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

FNGS

-

XLE

-

Промышленность

FNGS

-

XLE

-

Недвижимость

FNGS

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FNGS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.82

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.40

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.10

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

8.63

-6.52

FNGS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и XLE

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-71.26%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-12.05%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-20.14%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-26.04%

-22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-8.01%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-17.97%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.32%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и XLE

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.26%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

16.79%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

20.57%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

26.05%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

29.58%

+1.59%

Сравнение комиссий FNGS и XLE

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и XLE

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and XLE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 19.76% for FNGS. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор