PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FNGS is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%111.74%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%

Correlation

The correlation between FNGS and WUGI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.87

The correlation between FNGS and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и WUGI

Секторы
FNGS
WUGI

Технологии

63.4%
76.3%

Коммуникационные услуги

26.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Финансовые услуги

10.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
WUGI
76.3%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
WUGI
8.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
WUGI
5.6%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
WUGI
2.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

WUGI
0.1%

Энергетика

FNGS

-

WUGI
0.0%

Здравоохранение

FNGS

-

WUGI
0.2%

Промышленность

FNGS

-

WUGI
7.3%

Недвижимость

FNGS

-

WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

FNGS

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

FNGS vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.54

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.08

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.17

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

7.02

-4.90

FNGS vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и WUGI

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-56.41%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-17.99%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-27.49%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-56.41%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-3.98%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-16.61%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

5.54%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и WUGI

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

13.03%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

22.14%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

25.36%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

31.07%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

31.09%

+0.08%

Сравнение комиссий FNGS и WUGI

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и WUGI

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and WUGI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 16.13% for WUGI. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.00% for FNGS.

They also come from different issuers: BMO and Esoterica. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор