Сравнение FNGS с SOUN
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -15.81% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between FNGS and SOUN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. SOUN — Ранг доходности на риск
FNGS
SOUN
Сравнение FNGS c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.38 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.60 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и SOUN
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -93.55% | +44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -72.43% | +49.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -75.65% | +48.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -71.52% | +61.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -66.93% | +56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 45.29% | -37.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и SOUN
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 17.69% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 52.15% | -34.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 80.70% | -59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 136.27% | -106.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 136.27% | -105.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и SOUN
Ни FNGS, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and SOUN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs SOUN's -93.55%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор