Сравнение FNGS с SHNY
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, FNGS returned 33.92%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
FNGS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 13.45% | 18.64% | 51.99% | 61.08% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between FNGS and SHNY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. SHNY — Ранг доходности на риск
FNGS
SHNY
Сравнение FNGS c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.96 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и SHNY
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -54.99% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -54.99% | +32.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -54.99% | +28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -53.82% | +49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -14.99% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 25.89% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и SHNY
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.36%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 16.42% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 70.90% | -55.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 78.78% | -58.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 58.33% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 58.33% | -27.20% |
Сравнение комиссий FNGS и SHNY
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и SHNY
Ни FNGS, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and SHNY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs 33.92% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs 33.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
FNGS and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHNY is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for SHNY.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор