Сравнение FNGS с RDW
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | -0.40% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between FNGS and RDW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. RDW — Ранг доходности на риск
FNGS
RDW
Сравнение FNGS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.29 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.42 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и RDW
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -87.26% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -75.40% | +52.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -80.28% | +53.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -41.62% | +31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -59.30% | +48.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 51.88% | -43.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и RDW
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 53.68% | -44.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 94.49% | -77.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 118.63% | -96.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 96.83% | -66.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 96.83% | -65.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и RDW
Ни FNGS, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and RDW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs RDW's -87.26%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор