PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%10.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between FNGS and QQQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between FNGS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и QQQM

Секторы
FNGS
QQQM

Технологии

63.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FNGS
63.4%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

FNGS

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

QQQM
6.4%

Энергетика

FNGS

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

FNGS

-

QQQM
3.7%

Промышленность

FNGS

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

FNGS

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

FNGS

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FNGS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.11

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.74

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.02

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

11.23

-9.11

FNGS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QQQM

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-35.04%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-11.96%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-22.70%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-35.04%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-3.33%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.23%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.21%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QQQM

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.45%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

13.71%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

17.11%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

22.40%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

22.22%

+8.95%

Сравнение комиссий FNGS и QQQM

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QQQM

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and QQQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 16.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор