PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с PTF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 21.88%/yr for PTF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и PTF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%5.47%

Correlation

The correlation between FNGS and PTF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.77

The correlation between FNGS and PTF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и PTF

Секторы
FNGS
PTF

Технологии

59.9%
92.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
PTF
92.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
PTF
5.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
PTF

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
PTF
1.4%

Сырьевые материалы

FNGS

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

PTF

-

Энергетика

FNGS

-

PTF
1.6%

Здравоохранение

FNGS

-

PTF

-

Промышленность

FNGS

-

PTF
1.8%

Недвижимость

FNGS

-

PTF

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

FNGS vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.39

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.74

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

5.36

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

20.45

-18.33

FNGS vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и PTF

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-55.38%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-17.99%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-36.11%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-44.88%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-4.47%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-13.26%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

4.71%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и PTF

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

16.30%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

31.97%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

40.36%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

35.34%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

33.16%

-1.99%

Сравнение комиссий FNGS и PTF

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и PTF

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and PTF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.88% vs 19.76% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.88% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTF is Momentum. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор