PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%4.55%

Correlation

The correlation between FNGS and PBUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between FNGS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и PBUS

Секторы
FNGS
PBUS

Технологии

59.9%
35.4%

Коммуникационные услуги

28.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.1%

Финансовые услуги

10.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FNGS
59.9%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
PBUS
10.1%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
PBUS
11.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

PBUS
4.8%

Энергетика

FNGS

-

PBUS
3.6%

Здравоохранение

FNGS

-

PBUS
8.6%

Промышленность

FNGS

-

PBUS
8.6%

Недвижимость

FNGS

-

PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

FNGS

-

PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

FNGS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.30

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.15

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.08

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

13.93

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.80

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FNGS и PBUS

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-33.15%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-9.02%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-19.07%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-25.40%

-23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.64%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-5.13%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

1.99%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и PBUS

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.94%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

9.13%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

12.06%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

17.05%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

19.33%

+11.79%

Сравнение комиссий FNGS и PBUS

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и PBUS

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and PBUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор