Сравнение FNGS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FNGS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и ITOT
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FNGS vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FNGS
ITOT
Сравнение FNGS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 7.25 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и ITOT
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и ITOT
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -55.20% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -12.34% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -25.36% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -5.51% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -7.02% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 2.61% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и ITOT
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.49% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 9.78% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 18.68% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.36% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 18.25% | +13.09% |