PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FNGS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%88.71%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FNGS и IQM

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FNGS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.72

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.33

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.00

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

12.47

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.72

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.12

Корреляция

Корреляция между FNGS и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и IQM

Ни FNGS, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и IQM

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-44.91%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-14.71%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-44.91%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-6.86%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-12.55%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.72%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и IQM

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

12.71%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

23.53%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

33.40%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

28.67%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

30.73%

+0.61%