Сравнение FNGS с GRRR
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -11.33% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between FNGS and GRRR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, FNGS and GRRR have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. GRRR — Ранг доходности на риск
FNGS
GRRR
Сравнение FNGS c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.25 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.38 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и GRRR
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -99.38% | +50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -62.45% | +39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -96.27% | +69.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -95.20% | +85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -91.93% | +81.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 41.22% | -33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и GRRR
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 33.91% | -25.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 59.91% | -42.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 87.88% | -66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 163.67% | -133.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 163.67% | -132.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и GRRR
Ни FNGS, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and GRRR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs GRRR's -99.38%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор