PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и FMTM


2026 (YTD)2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-10.61%31.52%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ ETN

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий FNGS и FMTM

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

FNGS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGSFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.68

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.20

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.23

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

12.18

-9.24

FNGS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGSFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.71

-0.80

Корреляция

Корреляция между FNGS и FMTM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FMTM

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


Просадки

Сравнение просадок FNGS и FMTM

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGSFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-12.12%

-36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-12.12%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-6.27%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-1.89%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

3.21%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FMTM

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGSFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

10.78%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

19.28%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

23.38%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

23.19%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

23.19%

+8.15%