PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 18.21%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

FNGS

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.25%
3 года*
29.30%
5 лет*
18.21%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		5.66%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%5.56%

Correlation

The correlation between FNGS and BIBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.66

The correlation between FNGS and BIBL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и BIBL

Секторы
FNGS
BIBL

Технологии

63.4%
31.9%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.3%

Финансовые услуги

10.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

-

27.2%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

FNGS
63.4%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
BIBL
0.3%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
BIBL
8.5%

Сырьевые материалы

FNGS

-

BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

BIBL
0.4%

Энергетика

FNGS

-

BIBL
6.0%

Здравоохранение

FNGS

-

BIBL
4.1%

Промышленность

FNGS

-

BIBL
27.2%

Недвижимость

FNGS

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

FNGS

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FNGS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.45

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.25

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.51

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

19.18

-17.06

FNGS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и BIBL

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-36.12%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-8.94%

-13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-20.60%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-30.85%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-2.18%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-7.00%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.10%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и BIBL

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

6.91%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

13.67%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

16.47%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

19.76%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

21.11%

+10.13%

Сравнение комиссий FNGS и BIBL

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и BIBL

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and BIBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (10.97%) compared to BIBL (6.91%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, FNGS leads with 18.21% vs 10.30% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 18.21% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: BMO and Inspire. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор