Сравнение FNGS с ACHR
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 1.35% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between FNGS and ACHR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. ACHR — Ранг доходности на риск
FNGS
ACHR
Сравнение FNGS c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.89 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.39 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и ACHR
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -90.49% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -63.78% | +40.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -63.78% | +37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -84.00% | +35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -70.36% | +60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -62.48% | +51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 41.04% | -32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и ACHR
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 21.42% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 44.68% | -27.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 70.77% | -49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 84.32% | -54.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 82.16% | -50.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и ACHR
Ни FNGS, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and ACHR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ACHR's -90.49%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор