Сравнение FNGO с SPRX
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. FNGO is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 49.78%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 4.87% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
Correlation
The correlation between FNGO and SPRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between FNGO and SPRX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGO и SPRX
Секторы
FNGO
SPRX
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FNGO
SPRX
Коммуникационные услуги
FNGO
SPRX
Потребительский циклический сектор
FNGO
SPRX
-
Финансовые услуги
FNGO
SPRX
Сырьевые материалы
FNGO
-
SPRX
Потребительский защитный сектор
FNGO
-
SPRX
-
Энергетика
FNGO
-
SPRX
-
Здравоохранение
FNGO
-
SPRX
Промышленность
FNGO
-
SPRX
Недвижимость
FNGO
-
SPRX
-
Коммунальные услуги
FNGO
-
SPRX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. SPRX — Ранг доходности на риск
FNGO
SPRX
Сравнение FNGO c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.23 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 13.10 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и SPRX
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -51.21% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -24.21% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -42.12% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -5.87% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -17.58% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 7.80% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и SPRX
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 17.58%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 19.77% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 38.52% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 45.91% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 42.15% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.61% | 42.15% | +19.46% |
Сравнение комиссий FNGO и SPRX
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и SPRX
Ни FNGO, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
FNGO and SPRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs SPRX's -51.21%.
On 3-year performance, FNGO leads with 49.78% vs 43.37% for SPRX. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 49.78% return vs 43.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGO is categorized as Leveraged Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Spear. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for SPRX.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор