PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с SOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 22.32%/yr vs 42.16%/yr for SOXL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.

FNGO

1 день
-4.61%
1 месяц
-6.82%
С начала года
6.64%
6 месяцев
2.85%
1 год
25.87%
3 года*
48.86%
5 лет*
22.32%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-23.06%
1 месяц
21.44%
С начала года
450.61%
6 месяцев
429.57%
1 год
976.09%
3 года*
120.84%
5 лет*
42.16%
10 лет*
64.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		6.64%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		450.61%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-46.37%

Correlation

The correlation between FNGO and SOXL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.73

The correlation between FNGO and SOXL shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и SOXL

Секторы
FNGO
SOXL

Технологии

63.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
SOXL

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

SOXL

-

Энергетика

FNGO

-

SOXL

-

Здравоохранение

FNGO

-

SOXL

-

Промышленность

FNGO

-

SOXL

-

Недвижимость

FNGO

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
8.45

-7.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
4.03

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

22.69

-22.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

72.83

-71.27

FNGO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и SOXL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-90.46%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-43.47%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-87.88%

+40.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-90.46%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.15%

-23.06%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-34.95%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.61%

13.52%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и SOXL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 21.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.56%

68.39%

-46.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

99.84%

-64.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

116.79%

-72.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.80%

110.35%

-49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.71%

100.62%

-38.91%

Сравнение комиссий FNGO и SOXL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и SOXL

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and SOXL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.39%) compared to FNGO (21.56%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 42.16% vs 22.32% for FNGO. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 21.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 42.16% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор