PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с QQQU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while QQQU tracks the The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGO returned 47.17% vs 62.95% for QQQU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGO charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью 6.21%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и QQQU

2026 (YTD)20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%56.54%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%

Correlation

The correlation between FNGO and QQQU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between FNGO and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и QQQU

Секторы
FNGO
QQQU

Технологии

59.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

28.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.7%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
QQQU
15.8%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
QQQU
10.3%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
QQQU
10.7%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
QQQU

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

QQQU

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

QQQU

-

Энергетика

FNGO

-

QQQU

-

Здравоохранение

FNGO

-

QQQU

-

Промышленность

FNGO

-

QQQU

-

Недвижимость

FNGO

-

QQQU

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO

Доходность на риск

FNGO vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.59

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

5.44

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.99

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FNGO и QQQU

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-53.70%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-36.29%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.13%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-13.33%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

11.62%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и QQQU

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

9.51%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

28.27%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

39.92%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

52.96%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

52.96%

+8.58%

Сравнение комиссий FNGO и QQQU

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и QQQU

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.

ПозицияTTM20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and QQQU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 47.17% for FNGO. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 47.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 1.07% for QQQU.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор