PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с PHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. FNGO is passively managed, while PHYL is actively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 29.29%/yr vs 4.04%/yr for PHYL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и PHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-37.41%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%

Correlation

The correlation between FNGO and PHYL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.51

The correlation between FNGO and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и PHYL

Секторы
FNGO
PHYL

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%
41.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

59.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
PHYL

-

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
PHYL
41.1%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
PHYL

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
PHYL

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

PHYL

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

PHYL

-

Энергетика

FNGO

-

PHYL
59.0%

Здравоохранение

FNGO

-

PHYL

-

Промышленность

FNGO

-

PHYL

-

Недвижимость

FNGO

-

PHYL

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

PHYL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU

Доходность на риск

FNGO vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.30

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.40

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.79

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

12.75

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FNGO и PHYL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-22.07%

-56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-2.68%

-40.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-4.53%

-43.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-16.11%

-62.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-0.13%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-3.06%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

0.58%

+15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и PHYL

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

1.09%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

2.59%

+28.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

3.25%

+36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

5.68%

+54.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

7.66%

+53.88%

Сравнение комиссий FNGO и PHYL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и PHYL

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and PHYL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs PHYL's -22.07%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 4.04% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Prudential. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.53% for PHYL.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор