Сравнение FNGO с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
FNGO и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGO и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGO и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.13% | 76.16% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.98% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -8.98%.
FNGO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 53.81%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGO и MAGY
FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
FNGO vs. MAGY — Ранг доходности на риск
FNGO
MAGY
Сравнение FNGO c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGO | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGO | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FNGO и MAGY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и MAGY
FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.68%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок FNGO и MAGY
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGO | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -14.29% | -64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -10.96% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -2.27% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGO | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.56% | 14.81% | +39.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.26% | 14.81% | +45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 14.81% | +47.07% |