PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FNGO is passively managed, while MAGY is actively managed. Over the past year, FNGO returned 47.17% vs 14.55% for MAGY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и MAGY

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%76.16%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%

Correlation

The correlation between FNGO and MAGY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.74

The correlation between FNGO and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и MAGY

Секторы
FNGO
MAGY

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
MAGY

-

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
MAGY

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
MAGY
99.9%

Сырьевые материалы

FNGO

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

MAGY

-

Энергетика

FNGO

-

MAGY

-

Здравоохранение

FNGO

-

MAGY

-

Промышленность

FNGO

-

MAGY

-

Недвижимость

FNGO

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

FNGO vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.01

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

3.40

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.61

-0.96

Просадки

Сравнение просадок FNGO и MAGY

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-14.29%

-64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-14.29%

-28.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-2.51%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-2.69%

-21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

4.30%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и MAGY

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

3.79%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

11.34%

+19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

14.41%

+25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

14.58%

+45.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

14.58%

+46.96%

Сравнение комиссий FNGO и MAGY

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и MAGY

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%.

ПозицияTTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and MAGY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, FNGO leads with 47.17% vs 14.55% for MAGY. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 47.17% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while MAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.99% for MAGY.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор