PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

FNGO и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-79.67%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий FNGO и GUSH

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGO vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

3.14

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.43

+0.97

Корреляция

Корреляция между FNGO и GUSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и GUSH

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и GUSH

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-99.98%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-43.67%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-73.64%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-99.77%

+63.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-92.81%

+68.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

17.57%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и GUSH

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.20% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

16.69%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

39.24%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

67.59%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

68.73%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

94.30%

-32.40%