PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 22.32%/yr vs 21.18%/yr for EINC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

FNGO

1 день
-4.61%
1 месяц
-6.82%
С начала года
6.64%
6 месяцев
2.85%
1 год
25.87%
3 года*
48.86%
5 лет*
22.32%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		6.64%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-21.79%

Correlation

The correlation between FNGO and EINC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between FNGO and EINC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и EINC

Секторы
FNGO
EINC

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

FNGO
63.4%
EINC

-

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
EINC

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
EINC

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

EINC

-

Энергетика

FNGO

-

EINC
99.4%

Здравоохранение

FNGO

-

EINC

-

Промышленность

FNGO

-

EINC
2.5%

Недвижимость

FNGO

-

EINC

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

FNGO vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.99

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.67

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.80

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

9.63

-8.07

FNGO vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и EINC

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-87.55%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-7.89%

-34.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-16.01%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-19.87%

-58.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.15%

-4.50%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-44.15%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.61%

3.10%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и EINC

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.56%

6.51%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

11.88%

+23.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.90%

15.10%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.80%

19.54%

+41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.71%

25.43%

+36.28%

Сравнение комиссий FNGO и EINC

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и EINC

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and EINC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (21.56%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, FNGO leads with 22.32% vs 21.18% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 22.32% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор