PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 62.64%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 29.63%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

FNGO

1 день
-2.35%
1 месяц
23.13%
С начала года
29.63%
6 месяцев
17.47%
1 год
54.81%
3 года*
62.64%
5 лет*
30.44%
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		29.63%25.49%101.65%240.10%-39.28%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between FNGO and DRLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.08

The correlation between FNGO and DRLL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и DRLL

Секторы
FNGO
DRLL

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.9%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
DRLL
0.9%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
DRLL

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

DRLL

-

Энергетика

FNGO

-

DRLL
99.1%

Здравоохранение

FNGO

-

DRLL

-

Промышленность

FNGO

-

DRLL

-

Недвижимость

FNGO

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

FNGO vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGODRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.94

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.49

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.11

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

8.82

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGODRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FNGO и DRLL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGODRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-23.73%

-54.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-13.93%

-28.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-23.73%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-8.10%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-8.02%

-15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

4.90%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и DRLL

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGODRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

9.15%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

18.04%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.56%

22.34%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

23.76%

+36.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

23.76%

+37.78%

Сравнение комиссий FNGO и DRLL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и DRLL

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (11.29%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, FNGO leads with 62.64% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 62.64% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Strive. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор