PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGG с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGG и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.


FNGG

1 день
-3.52%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
19.44%
С начала года
15.08%
1 год
24.13%
3 года*
47.01%
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и SPXS


2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
15.08%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-26.81%

Correlation

The correlation between FNGG and SPXS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.82

The correlation between FNGG and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

FNGG vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGGSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.94

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-1.62

+3.03

FNGG vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGG и SPXS

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGGSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-100.00%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-43.64%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-84.13%

+37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-100.00%

+85.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.06%

-96.31%

+41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.17%

25.40%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и SPXS

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGGSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

10.70%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

30.07%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

37.65%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.44%

50.74%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.44%

53.50%

+13.94%

Сравнение комиссий FNGG и SPXS

FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и SPXS

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
10.34%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


FNGG and SPXS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (13.24%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, FNGG leads with 47.01% vs -39.52% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 47.01% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 4.52% for SPXS.

FNGG is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 1.08% for SPXS.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор