Сравнение FNGG с SPXS
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 47.01%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FNGG charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
FNGG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам FNGG и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.08% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -4.05% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -26.81% |
Correlation
The correlation between FNGG and SPXS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.82 |
The correlation between FNGG and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. SPXS — Ранг доходности на риск
FNGG
SPXS
Сравнение FNGG c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGG | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.94 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.62 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGG и SPXS
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -100.00% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -43.64% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -84.13% | +37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -100.00% | +85.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.06% | -96.31% | +41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 25.40% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и SPXS
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 10.70% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 30.07% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 37.65% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 50.74% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.44% | 53.50% | +13.94% |
Сравнение комиссий FNGG и SPXS
FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и SPXS
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 10.34% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and SPXS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGG has higher volatility (13.24%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, FNGG leads with 47.01% vs -39.52% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 47.01% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 4.52% for SPXS.
FNGG is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 1.08% for SPXS.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор