PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 58.90%/yr vs -43.02%/yr for SPXS. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FNGG charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и SPXS

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-29.34%

Correlation

The correlation between FNGG and SPXS is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.82

The correlation between FNGG and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

FNGG vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-1.40

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.35

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.75

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.98

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

-1.64

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-1.40

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.84

+0.89

Просадки

Сравнение просадок FNGG и SPXS

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-100.00%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-50.77%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-84.13%

+37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-100.00%

+91.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.00%

-96.30%

+40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

30.20%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и SPXS

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

8.36%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

26.83%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

35.52%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

50.38%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

53.53%

+14.11%

Сравнение комиссий FNGG и SPXS

FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и SPXS

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and SPXS have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (12.57%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, FNGG leads with 58.90% vs -43.02% for SPXS. On fees, FNGG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 58.90% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 4.97% for SPXS.

FNGG is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 1.08% for SPXS.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор