Сравнение FNGG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
FNGG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 7.78% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGG и MULL
FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
FNGG vs. MULL — Ранг доходности на риск
FNGG
MULL
Сравнение FNGG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 6.53 | -6.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.77 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 16.69 | -15.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 46.83 | -44.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 6.53 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.91 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между FNGG и MULL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и MULL
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и MULL
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -72.29% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -53.09% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -39.05% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.35% | -21.99% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 18.92% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 16.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 47.87% | -31.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 99.70% | -69.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 130.90% | -76.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 130.06% | -61.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 130.06% | -61.67% |