PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 58.90%/yr vs 33.92%/yr for FNGS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%6.20%

Correlation

The correlation between FNGG and FNGS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between FNGG and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и FNGS

Секторы
FNGG
FNGS

Технологии

10.6%
59.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
28.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
10.6%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

FNGG
4.6%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

FNGG
1.8%
FNGS
11.3%

Сырьевые материалы

FNGG

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

FNGS

-

Энергетика

FNGG

-

FNGS

-

Финансовые услуги

FNGG

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

FNGG

-

FNGS

-

Промышленность

FNGG

-

FNGS

-

Недвижимость

FNGG

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

FNGG vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.28

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.81

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

3.33

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.04

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FNGG и FNGS

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-48.98%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-22.93%

-20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-26.77%

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-3.99%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.00%

-10.86%

-45.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

7.93%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и FNGS

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.36%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

15.88%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

20.64%

+19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

29.97%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

31.13%

+36.51%

Сравнение комиссий FNGG и FNGS

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и FNGS

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNGG and FNGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGG has higher volatility (12.57%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGG leads with 58.90% vs 33.92% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 58.90% return vs 33.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGG is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор