PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-45.91%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between FNGD and XDSQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.77

The correlation between FNGD and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и XDSQ

Секторы
FNGD
XDSQ

Технологии

59.9%
35.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Финансовые услуги

10.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FNGD
59.9%
XDSQ
35.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
XDSQ
10.2%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

FNGD

-

XDSQ
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

FNGD

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

FNGD

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

FNGD

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

FNGD

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

FNGD

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

FNGD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.53

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.11

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.68

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

8.02

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.53

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.65

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.69

-1.47

Просадки

Сравнение просадок FNGD и XDSQ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.06%

-73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-9.60%

-56.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-19.15%

-78.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-26.06%

-73.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-4.96%

-82.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

2.01%

+31.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и XDSQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

0.53%

+18.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

8.39%

+38.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

10.54%

+48.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

15.27%

+73.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

15.09%

+75.93%

Сравнение комиссий FNGD и XDSQ

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и XDSQ

Ни FNGD, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and XDSQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -65.09% for FNGD. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор