PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с XDSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 9.71%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
-0.54%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.40%
С начала года
3.82%
1 год
14.33%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-47.51%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.82%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%

Correlation

The correlation between FNGD and XDSQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.77

The correlation between FNGD and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и XDSQ

Секторы
FNGD
XDSQ

Технологии

63.4%
39.1%

Коммуникационные услуги

26.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Финансовые услуги

10.0%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FNGD
63.4%
XDSQ
39.1%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
XDSQ
10.7%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
XDSQ
9.9%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
XDSQ
10.9%

Сырьевые материалы

FNGD

-

XDSQ
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

XDSQ
4.5%

Энергетика

FNGD

-

XDSQ
3.1%

Здравоохранение

FNGD

-

XDSQ
8.3%

Промышленность

FNGD

-

XDSQ
7.8%

Недвижимость

FNGD

-

XDSQ
1.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

XDSQ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

FNGD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.36

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
1.90

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.50

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.15

-8.64

FNGD vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и XDSQ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.06%

-73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-9.60%

-56.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-19.15%

-78.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-26.06%

-73.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.54%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-4.86%

-82.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

2.01%

+31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и XDSQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

1.55%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

7.92%

+45.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

10.55%

+54.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

15.27%

+74.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

14.95%

+76.09%

Сравнение комиссий FNGD и XDSQ

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и XDSQ

Ни FNGD, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and XDSQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.71% vs -63.63% for FNGD. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.71% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор