PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 16.01%/yr for VOOG. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-7.06%

Correlation

The correlation between FNGD and VOOG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.86

The correlation between FNGD and VOOG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и VOOG

Секторы
FNGD
VOOG

Технологии

59.9%
49.4%

Коммуникационные услуги

28.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.4%

Финансовые услуги

10.0%
8.8%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FNGD
59.9%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
VOOG
9.4%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
VOOG
8.8%

Сырьевые материалы

FNGD

-

VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

VOOG
1.0%

Энергетика

FNGD

-

VOOG
0.1%

Здравоохранение

FNGD

-

VOOG
5.8%

Промышленность

FNGD

-

VOOG
6.2%

Недвижимость

FNGD

-

VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

FNGD

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FNGD vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.13

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.89

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.47

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

10.20

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.13

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.91

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FNGD и VOOG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.73%

-67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-13.71%

-52.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-22.18%

-75.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-32.73%

-66.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.15%

-98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-4.97%

-82.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

3.31%

+29.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и VOOG

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.31%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

12.41%

+34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

15.84%

+43.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

21.18%

+67.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

20.72%

+70.30%

Сравнение комиссий FNGD и VOOG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и VOOG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and VOOG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.01% vs -65.09% for FNGD. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.01% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while VOOG is S&P 500. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор