PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGD с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

FNGD и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и TSMX

2026 (YTD)20252024
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		40.23%-61.42%-38.05%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

FNGD

1 день
-13.84%
1 месяц
10.30%
С начала года
40.23%
6 месяцев
44.34%
1 год
-59.51%
3 года*
-65.85%
5 лет*
-59.96%
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с SQQQFNGD с TECS
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий FNGD и TSMX

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGD vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

2.95

-3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

3.08

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.59

-7.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

20.50

-21.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.95

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.01

-1.76

Корреляция

Корреляция между FNGD и TSMX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и TSMX

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

TTM20252024
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и TSMX

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGDTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.80%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.53%

-34.93%

-47.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-25.94%

-74.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.98%

-16.74%

-70.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.84%

11.22%

+60.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и TSMX

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 24.51%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGDTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

29.06%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.21%

54.61%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.65%

77.49%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.85%

81.26%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

81.26%

+10.25%