Сравнение FNGD с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

FNGD и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и MUU

	2026 (YTD)	2025	2024
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-61.42%	-29.95%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	41.27%	599.03%	-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

MUU

1 день: 17.77%

1 месяц: -25.73%

С начала года: 41.27%

6 месяцев: 205.92%

1 год: 904.96%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с MUU:

MUU с MU MUU с MULL MUU с JNUG MUU с SMH MUU с GDXU MUU с BRKU MUU с AGQ

Сравнение комиссий FNGD и MUU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGD vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	MUU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	7.00	-7.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	3.86	-4.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.52	-0.65
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	17.99	-18.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	50.69	-51.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	MUU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	7.00	-7.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	1.77	-2.52

Корреляция

Корреляция между FNGD и MUU составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и MUU

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

	TTM	2025	2024
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares	3.42%	4.27%	0.31%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и MUU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	MUU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-75.07%	-24.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-52.72%	-29.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-38.92%	-61.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-25.08%	-61.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	18.71%	+53.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и MUU

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 25.08%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	MUU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	47.51%	-22.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	99.28%	-53.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	130.64%	-51.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	127.68%	-38.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	127.68%	-36.18%

Сравнение FNGD с MUU

Доходность

Сравнение доходности FNGD и MUU

Сравнение доходности по годам FNGD и MUU

Доходность по периодам

FNGD

MUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и MUU

Доходность на риск

FNGD vs. MUU — Ранг доходности на риск

FNGD

MUU

Сравнение FNGD c MUU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и MUU

Просадки

Сравнение просадок FNGD и MUU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и MUU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)