Сравнение FNGD с MUU
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -49.22% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -31.63% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between FNGD and MUU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between FNGD and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. MUU — Ранг доходности на риск
FNGD
MUU
Сравнение FNGD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 47.69 | -48.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 152.81 | -154.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и MUU
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.07% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -55.25% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.25% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -23.62% | -63.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 17.31% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и MUU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.89%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 62.52% | -42.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 125.23% | -71.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 152.52% | -87.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 142.32% | -52.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 142.32% | -51.28% |
Сравнение комиссий FNGD и MUU
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и MUU
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and MUU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -49.22% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор