Сравнение FNGD с FNGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).
FNGD и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и FNGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | 56.52% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | -22.92% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -40.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -22.92%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
FNGO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и FNGO
И FNGD, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGD vs. FNGO — Ранг доходности на риск
FNGD
FNGO
Сравнение FNGD c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.53 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.16 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.74 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.08 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.53 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.30 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.53 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и FNGO составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и FNGO
Ни FNGD, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGD и FNGO
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.39% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -42.73% | -39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -78.39% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -35.78% | -64.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -24.17% | -62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 15.17% | +56.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и FNGO
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 16.20% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 30.54% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 54.60% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 60.29% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 61.90% | +29.60% |