Сравнение FNGAX с FRIAX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.69%/yr vs 7.70%/yr for FRIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FRIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.70% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 6.69%
FRIAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам FNGAX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -2.20% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 4.88% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FRIAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between FNGAX and FRIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
FNGAX
FRIAX
Сравнение FNGAX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.32 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 16.31 | -16.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FRIAX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FRIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -43.23% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -3.06% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -7.35% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -13.63% | -33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -24.10% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -0.79% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -3.91% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 0.81% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FRIAX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.39% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 3.82% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 5.11% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 7.94% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 9.24% | +10.96% |
Сравнение комиссий FNGAX и FRIAX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FRIAX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FRIAX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.34% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.73% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FRIAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (6.39%) compared to FRIAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FRIAX's -43.23%.
FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FRIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор