PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGAX с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGAX с EMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 7.52%/yr for EMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FNGAX charges 1.12%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.52% соответственно.

FNGAX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
-3.90%
С начала года
-0.12%
1 год
-3.55%
3 года*
3.17%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.46%

EMO

1 день
1.35%
1 месяц
8.08%
6 месяцев
18.17%
С начала года
23.18%
1 год
24.99%
3 года*
31.46%
5 лет*
30.52%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGAX и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.12%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		23.18%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%0.07%

Correlation

The correlation between FNGAX and EMO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.33

The correlation between FNGAX and EMO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с YINNFNGAX с MGRAXFNGAX с TQQQ
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с TYGEMO с SRVEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

FNGAX vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGAXEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.47

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.12

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.31

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

4.72

-5.14

FNGAX vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EMO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и EMO

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGAXEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-95.06%

+41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-10.87%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-18.81%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-28.59%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-93.02%

+45.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-0.69%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-31.76%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

5.31%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и EMO

Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеют волатильность 4.69% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGAXEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.67%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.47%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.05%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

26.31%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

41.15%

-21.06%

Сравнение комиссий FNGAX и EMO

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и EMO

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EMO в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.17%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.27%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FNGAX and EMO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to EMO (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs EMO's -95.06%.

EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGAX и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор