PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

FNDX и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции SCHB немного впереди с 13.66%.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий FNDX и SCHB

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

FNDX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.53

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.55

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.26

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHB

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHB

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-35.27%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.22%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-25.41%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-35.27%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.15%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHB

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.51%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.78%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.34%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.25%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.30%

-0.79%