Сравнение FNDX с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
FNDX и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDX и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDX и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 1.18% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и PSMD
FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
FNDX vs. PSMD — Ранг доходности на риск
FNDX
PSMD
Сравнение FNDX c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDX | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.69 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 8.55 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDX | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FNDX и PSMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и PSMD
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и PSMD
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDX | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -11.96% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -7.51% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -11.96% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.70% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.71% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.33% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и PSMD
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDX | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.09% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 4.40% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 10.09% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 8.60% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 8.56% | +8.95% |