Сравнение FNDX с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
FNDX и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDX и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDX и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 1.18% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и PSCX
FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
FNDX vs. PSCX — Ранг доходности на риск
FNDX
PSCX
Сравнение FNDX c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDX | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.06 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.00 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 10.18 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDX | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FNDX и PSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и PSCX
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и PSCX
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDX | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -10.20% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -6.15% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -10.20% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.58% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.92% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.21% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и PSCX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDX | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.82% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 4.31% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 8.83% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 7.06% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 7.02% | +10.49% |