PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

FNDX и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.29% против 5.80% соответственно.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий FNDX и FTAG

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDX vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.98

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.17

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

6.62

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.33

+1.07

Корреляция

Корреляция между FNDX и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FTAG

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FTAG

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-90.89%

+53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.00%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-32.77%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-50.79%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-78.19%

+74.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-71.17%

+67.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.68%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FTAG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.93%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

10.75%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.49%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.38%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.92%

-2.41%