PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с EGRIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FNDX returned 14.47%/yr vs 6.56%/yr for EGRIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FNDX charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у EGRIX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 14.47% против 6.56% соответственно.

FNDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.38%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.47%

EGRIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.22%
1 год
19.03%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.69%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.97%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		7.01%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Correlation

The correlation between FNDX and EGRIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с JSOSXEGRIX с EIDOXEGRIX с AVALXEGRIX с AWFEGRIX с QLEIX

Доходность на риск

FNDX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXEGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
5.41

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
7.71

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.43

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

5.71

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

20.65

+0.83

FNDX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и EGRIX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и EGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-14.17%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-3.37%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-3.37%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-10.18%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-14.17%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-1.83%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и EGRIX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.86%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

3.20%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

3.56%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

4.03%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

3.96%

+13.56%

Сравнение комиссий FNDX и EGRIX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и EGRIX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EGRIX в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.22%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and EGRIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (3.19%) compared to EGRIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs EGRIX's -14.17%.

EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и EGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор