PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FNDX и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%15.39%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FNDX и BLCR

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.70

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.36

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.03

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

12.57

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.44

-0.70

Корреляция

Корреляция между FNDX и BLCR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и BLCR

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и BLCR

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-21.29%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.13%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.29%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и BLCR

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.08%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.55%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

21.17%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.60%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.60%

-0.09%