PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDX с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с BGIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDX is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, FNDX returned 33.13% vs 23.11% for BGIG. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 15.93%.

FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%

BGIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
11.07%
С начала года
15.93%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BGIG

Bahl & Gaynor Income Growth ETF
$3.67M$3.75M$4.19M

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
$77.49M$81.50M$109.43M

Сравнение доходности по годам FNDX и BGIG

2026 (YTD)202520242023
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		19.42%16.94%16.77%6.69%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		15.93%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between FNDX and BGIG is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between FNDX and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и BGIG

Секторы
FNDX
BGIG

Технологии

19.1%
24.2%

Финансовые услуги

15.4%
14.5%

Здравоохранение

13.2%
16.8%

Энергетика

9.8%
10.0%

Промышленность

9.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.1%

Сырьевые материалы

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

3.3%
7.3%

Недвижимость

1.8%
3.7%

Технологии

FNDX
19.1%
BGIG
24.2%

Финансовые услуги

FNDX
15.4%
BGIG
14.5%

Здравоохранение

FNDX
13.2%
BGIG
16.8%

Энергетика

FNDX
9.8%
BGIG
10.0%

Промышленность

FNDX
9.0%
BGIG
10.7%

Потребительский циклический сектор

FNDX
8.9%
BGIG
4.9%

Коммуникационные услуги

FNDX
8.3%
BGIG
1.2%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.3%
BGIG
6.1%

Сырьевые материалы

FNDX
3.8%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

FNDX
3.3%
BGIG
7.3%

Недвижимость

FNDX
1.8%
BGIG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SCHDFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с SUREBGIG с MDLVBGIG с SCHV

Доходность на риск

FNDX vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDX c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.61

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.73

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.00

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.67

+6.27

FNDX vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и BGIG

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-13.24%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.81%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.69%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и BGIG

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.27%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.82%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

8.90%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

11.75%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

11.75%

+5.70%

Сравнение комиссий FNDX и BGIG

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и BGIG

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BGIG в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.66%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and BGIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.73%) compared to BGIG (2.27%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, FNDX leads with 33.13% vs 23.11% for BGIG. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 33.13% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.43% for FNDX.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.45% for BGIG.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор