Сравнение FNDF с ORCL
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 12.34% против 18.60% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.34%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам FNDF и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 19.66% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between FNDF and ORCL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between FNDF and ORCL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. ORCL — Ранг доходности на риск
FNDF
ORCL
Сравнение FNDF c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDF | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.12 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -0.20 | +14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDF и ORCL
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -84.19% | +44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -58.25% | +47.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -58.25% | +44.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -58.25% | +32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -58.25% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -43.48% | +41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -29.11% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 35.41% | -32.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и ORCL
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 23.44% | -16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 43.42% | -29.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 65.91% | -49.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 42.16% | -25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 35.12% | -17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и ORCL
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.87% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and ORCL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs ORCL's -84.19%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор