Сравнение FNDF с NVO
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.34% против 7.56% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.34%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам FNDF и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 19.66% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between FNDF and NVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. NVO — Ранг доходности на риск
FNDF
NVO
Сравнение FNDF c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDF | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.80 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | -1.18 | +15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDF и NVO
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -74.70% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -54.34% | +43.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -74.70% | +60.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -74.70% | +49.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -74.70% | +34.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -68.11% | +66.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -17.79% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 37.62% | -34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и NVO
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 10.68% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 38.04% | -24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 51.88% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 38.33% | -21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 32.56% | -14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и NVO
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.87% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and NVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs NVO's -74.70%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор