PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с IXN

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.26%/yr vs 24.30%/yr for IXN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 11.26% против 24.30% соответственно.

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
37.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%

IXN

1 день
-7.32%
1 месяц
1.71%
С начала года
28.85%
6 месяцев
28.17%
1 год
57.77%
3 года*
32.18%
5 лет*
21.01%
10 лет*
24.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
IXN
iShares Global Tech ETF		28.85%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between FNDF and IXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.67

The correlation between FNDF and IXN shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDF и IXN

Секторы
FNDF
IXN

Финансовые услуги

16.7%

-

Промышленность

15.9%
0.2%

Энергетика

12.3%
0.1%

Сырьевые материалы

11.3%

-

Технологии

11.1%
99.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
IXN

-

Промышленность

FNDF
15.9%
IXN
0.2%

Энергетика

FNDF
12.3%
IXN
0.1%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
IXN

-

Технологии

FNDF
11.1%
IXN
99.3%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
IXN

-

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
IXN

-

Здравоохранение

FNDF
5.5%
IXN
0.1%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
IXN

-

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
IXN

-

Недвижимость

FNDF
0.9%
IXN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

FNDF vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.09

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.31

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

14.67

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.99

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FNDF и IXN

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-55.67%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.80%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-25.55%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-36.30%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-36.30%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-9.65%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-11.27%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.04%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и IXN

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.15%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

11.33%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

19.57%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

23.28%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

25.05%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

24.51%

-6.80%

Сравнение комиссий FNDF и IXN

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и IXN

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IXN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.81%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and IXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (11.33%) compared to FNDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 24.30% vs 11.26% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 24.30% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.81% for IXN.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IXN is Technology Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор