PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с IDMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.26%/yr vs 11.56%/yr for IDMO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции IDMO немного впереди с 11.56%.

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
37.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between FNDF and IDMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.67

The correlation between FNDF and IDMO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDF и IDMO

Секторы
FNDF
IDMO

Финансовые услуги

16.7%
42.4%

Промышленность

15.9%
22.6%

Энергетика

12.3%
1.9%

Сырьевые материалы

11.3%
10.2%

Технологии

11.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.5%

Здравоохранение

5.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.2%

Коммунальные услуги

3.8%
8.4%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
IDMO
42.4%

Промышленность

FNDF
15.9%
IDMO
22.6%

Энергетика

FNDF
12.3%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
IDMO
10.2%

Технологии

FNDF
11.1%
IDMO
5.3%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
IDMO
1.2%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
IDMO
8.4%

Недвижимость

FNDF
0.9%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

FNDF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.10

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.65

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.54

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

6.37

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.10

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDF и IDMO

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.38%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.31%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-12.65%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.07%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-31.34%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.13%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-9.75%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и IDMO

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.15% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.31%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

15.27%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.21%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.89%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

18.14%

-0.43%

Сравнение комиссий FNDF и IDMO

И FNDF, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и IDMO

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and IDMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to FNDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 11.56% vs 11.26% for FNDF. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 11.56% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.95% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор