PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с DESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) are both funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while DESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, FNDF returned 13.35%/yr vs 12.23%/yr for DESIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for DESIX.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у DESIX с доходностью 22.62%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

DESIX

1 день
0.99%
1 месяц
7.89%
С начала года
22.62%
6 месяцев
24.35%
1 год
43.70%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-10.87%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		22.62%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Correlation

The correlation between FNDF and DESIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.71

The correlation between FNDF and DESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSXDESIX с SSKEX

Доходность на риск

FNDF vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.84

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.76

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.52

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

13.74

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FNDF и DESIX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и DESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-36.03%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.70%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-16.82%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.09%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.74%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.24%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и DESIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 5.26%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.77%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.64%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.79%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.53%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.63%

-0.96%

Сравнение комиссий FNDF и DESIX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и DESIX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DESIX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.15%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and DESIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.77%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs DESIX's -36.03%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и DESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор