PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с BKIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 14.22%/yr vs 10.13%/yr for BKIE. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 13.76%.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

BKIE

1 день
0.22%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
7.76%
С начала года
13.76%
1 год
26.58%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF
$7.16M$6.66M$5.77M

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

Сравнение доходности по годам FNDF и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%41.48%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		13.76%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between FNDF and BKIE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between FNDF and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и BKIE

Секторы
FNDF
BKIE

Финансовые услуги

20.2%
26.6%

Промышленность

12.8%
17.9%

Технологии

11.5%
11.7%

Энергетика

10.6%
5.0%

Сырьевые материалы

10.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Здравоохранение

6.0%
9.1%

Коммунальные услуги

4.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
BKIE
26.6%

Промышленность

FNDF
12.8%
BKIE
17.9%

Технологии

FNDF
11.5%
BKIE
11.7%

Энергетика

FNDF
10.6%
BKIE
5.0%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
BKIE
6.7%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
BKIE
7.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
BKIE
6.3%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
BKIE
9.1%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
BKIE
3.5%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
BKIE
4.1%

Недвижимость

FNDF
0.9%
BKIE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

FNDF vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.76

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.47

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.34

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

9.09

+4.09

FNDF vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и BKIE

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-28.19%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.41%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.19%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.19%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.87%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.93%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и BKIE

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.14% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.01%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.02%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

15.21%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.22%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.32%

+1.12%

Сравнение комиссий FNDF и BKIE

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и BKIE

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BKIE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNDF and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (4.14%) compared to BKIE (4.01%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, FNDF leads with 14.22% vs 10.13% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 14.22% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

BKIE has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 3.00% for FNDF.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Charles Schwab and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.04% for BKIE.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор