PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.11%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 11.11% против 15.02% соответственно.

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between FNDE and SCHB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.65

The correlation between FNDE and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и SCHB

Секторы
FNDE
SCHB

Финансовые услуги

23.8%
12.2%

Технологии

18.7%
34.4%

Энергетика

15.5%
3.7%

Сырьевые материалы

13.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.1%

Промышленность

4.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Здравоохранение

0.5%
8.9%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
SCHB
12.2%

Технологии

FNDE
18.7%
SCHB
34.4%

Энергетика

FNDE
15.5%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
SCHB
2.0%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
SCHB
10.1%

Промышленность

FNDE
4.7%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
SCHB
4.6%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
SCHB
2.3%

Недвижимость

FNDE
1.5%
SCHB
2.4%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
SCHB
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FNDE vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.25

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

14.90

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHB

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDESCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-35.27%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.91%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-19.34%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.41%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-35.27%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.27%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-4.11%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.94%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHB

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDESCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.97%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.14%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.11%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.24%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.31%

+0.99%

Сравнение комиссий FNDE и SCHB

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHB

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and SCHB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.23%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 11.11% for FNDE. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.01% for SCHB.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор