PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с QINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDC returned 7.17%/yr vs 8.81%/yr for QINT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у QINT с доходностью 9.42%.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-13.83%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Correlation

The correlation between FNDC and QINT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between FNDC and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и QINT

Секторы
FNDC
QINT

Промышленность

25.8%
19.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.6%

Финансовые услуги

11.5%
19.8%

Сырьевые материалы

11.0%
9.4%

Технологии

8.7%
8.9%

Недвижимость

6.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.8%

Здравоохранение

4.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Энергетика

4.6%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Промышленность

FNDC
25.8%
QINT
19.0%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
QINT
13.6%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
QINT
19.8%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
QINT
9.4%

Технологии

FNDC
8.7%
QINT
8.9%

Недвижимость

FNDC
6.9%
QINT
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
QINT
5.8%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
QINT
10.2%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
QINT
4.4%

Энергетика

FNDC
4.6%
QINT
6.4%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
QINT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с BBINQINT с LVHI

Доходность на риск

FNDC vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.74

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.47

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.26

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

9.14

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QINT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDC и QINT

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-33.86%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.41%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-13.56%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-33.86%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.95%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.55%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.82%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и QINT

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеют волатильность 4.67% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.84%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.35%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.84%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.22%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.06%

-1.26%

Сравнение комиссий FNDC и QINT

И FNDC, и QINT имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и QINT

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности QINT в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDC and QINT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 7.17% for FNDC. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC and QINT have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.50% for QINT.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while QINT is Foreign Large Cap Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and American Century.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор