PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с ESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNDC returned 18.14%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 11.36%, а ESIX немного ниже – 10.83%.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-15.19%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between FNDC and ESIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between FNDC and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и ESIX

Секторы
FNDC
ESIX

Промышленность

25.8%
17.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.4%

Финансовые услуги

11.5%
17.0%

Сырьевые материалы

11.0%
4.4%

Технологии

8.7%
16.6%

Недвижимость

6.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.0%

Здравоохранение

4.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.9%

Энергетика

4.6%
6.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Промышленность

FNDC
25.8%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
ESIX
12.4%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
ESIX
17.0%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
ESIX
4.4%

Технологии

FNDC
8.7%
ESIX
16.6%

Недвижимость

FNDC
6.9%
ESIX
6.9%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
ESIX
3.0%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
ESIX
10.8%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
ESIX
2.9%

Энергетика

FNDC
4.6%
ESIX
6.7%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с ROSC

Доходность на риск

FNDC vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.20

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.84

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.08

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

6.57

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ESIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.20

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FNDC и ESIX

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-27.56%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.18%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-27.56%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.42%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.59%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и ESIX

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.19%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.40%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

17.99%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

21.53%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

21.53%

-4.73%

Сравнение комиссий FNDC и ESIX

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и ESIX

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and ESIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, FNDC leads with 18.14% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDC has performed better with a 18.14% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.45% for ESIX.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.12% for ESIX.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор