PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с ESIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FNDC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.76%
1 год
22.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.35%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.52%35.65%1.38%14.92%-14.07%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between FNDC and ESIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.70

The correlation between FNDC and ESIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDC и ESIX

Секторы
FNDC
ESIX

Промышленность

25.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.4%

Финансовые услуги

11.4%
17.0%

Сырьевые материалы

11.3%
4.4%

Технологии

10.1%
16.6%

Недвижимость

6.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.0%

Здравоохранение

4.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.9%

Энергетика

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Промышленность

FNDC
25.3%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.9%
ESIX
12.4%

Финансовые услуги

FNDC
11.4%
ESIX
17.0%

Сырьевые материалы

FNDC
11.3%
ESIX
4.4%

Технологии

FNDC
10.1%
ESIX
16.6%

Недвижимость

FNDC
6.6%
ESIX
6.9%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.1%
ESIX
3.0%

Здравоохранение

FNDC
4.8%
ESIX
10.8%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.7%
ESIX
2.9%

Энергетика

FNDC
4.1%
ESIX
6.7%

Коммунальные услуги

FNDC
2.6%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS

Доходность на риск

FNDC vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDCESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

—

—

FNDC vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDC и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

—

—

Сравнение комиссий FNDC и ESIX

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и ESIX

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.72%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and ESIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.05% for ESIX.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор