PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDC с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с AVUV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

FNDC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDC или AVUV.

Корреляция

Корреляция между FNDC и AVUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.76

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.25

AVUV:

0.13

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.09

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.71

AVUV:

-0.09

Индекс Язвы

FNDC:

4.81%

AVUV:

10.47%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.32%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FNDC:

-0.21%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

FNDC

С начала года

13.97%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

13.72%

1 год

12.38%

5 лет

11.92%

10 лет

5.39%

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.85%

5 лет

23.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDC и AVUV

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и AVUV

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AVUV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.15%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и AVUV

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и AVUV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 2.53%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...