PortfoliosLab logo
Сравнение FNDC с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDC и AVUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.50%
80.90%
FNDC
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.82

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.27

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.12

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.80

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

FNDC:

4.82%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.49%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.


FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDC и AVUV

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDC: 0.82
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDC: 1.27
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDC: 1.17
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDC: 1.12
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDC: 2.80
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.20
FNDC
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и AVUV

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AVUV в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и AVUV

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-21.36%
FNDC
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и AVUV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 10.13%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
15.36%
FNDC
AVUV