PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FNDC is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, FNDC returned 7.26%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%9.95%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between FNDC and AVUV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.71

The correlation between FNDC and AVUV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDC и AVUV

Секторы
FNDC
AVUV

Промышленность

25.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
18.0%

Финансовые услуги

11.5%
25.8%

Сырьевые материалы

11.0%
4.9%

Технологии

8.7%
7.0%

Недвижимость

6.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Здравоохранение

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.8%

Энергетика

4.6%
18.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Промышленность

FNDC
25.8%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
AVUV
18.0%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
AVUV
25.8%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
AVUV
4.9%

Технологии

FNDC
8.7%
AVUV
7.0%

Недвижимость

FNDC
6.9%
AVUV
0.7%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
AVUV
4.5%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
AVUV
2.8%

Энергетика

FNDC
4.6%
AVUV
18.2%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FNDC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.26

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.21

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.97

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

14.75

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNDC и AVUV

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-49.42%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.95%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-28.79%

+15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-28.79%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.95%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.67%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и AVUV

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.04%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.39%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

17.52%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.74%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

28.29%

-11.49%

Сравнение комиссий FNDC и AVUV

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и AVUV

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and AVUV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.55%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 7.26% for FNDC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.28% for AVUV.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор