PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDC с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с DDLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDC (Schwab Fundamental International Small Equity ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FNDC tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index (Net) while DDLS tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.66%/yr vs 10.12%/yr for DDLS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.12% соответственно.

FNDC

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
6.19%
С начала года
10.15%
1 год
20.52%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.88%
10 лет*
8.66%

DDLS

1 день
0.08%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
2.63%
С начала года
6.21%
1 год
16.24%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		10.15%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		6.21%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between FNDC and DDLS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between FNDC and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и DDLS

Секторы
FNDC
DDLS

Промышленность

25.3%
25.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.9%

Финансовые услуги

11.4%
12.9%

Сырьевые материалы

11.3%
8.4%

Технологии

10.1%
8.1%

Недвижимость

6.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.6%

Здравоохранение

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.6%

Энергетика

4.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Промышленность

FNDC
25.3%
DDLS
25.1%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.9%
DDLS
10.9%

Финансовые услуги

FNDC
11.4%
DDLS
12.9%

Сырьевые материалы

FNDC
11.3%
DDLS
8.4%

Технологии

FNDC
10.1%
DDLS
8.1%

Недвижимость

FNDC
6.6%
DDLS
6.3%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.1%
DDLS
5.6%

Здравоохранение

FNDC
4.8%
DDLS
2.7%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.7%
DDLS
3.6%

Энергетика

FNDC
4.1%
DDLS
3.2%

Коммунальные услуги

FNDC
2.6%
DDLS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с AVDSFNDC с DFISXFNDC с DLS
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

FNDC vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDCDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.24

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.83

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.52

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

5.28

+1.20

FNDC vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDC и DDLS

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-36.80%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.69%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-11.66%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-19.87%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-36.80%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.75%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.68%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и DDLS

Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.18%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.17%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.79%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.49%

+1.16%

Сравнение комиссий FNDC и DDLS

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и DDLS

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DDLS в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.63%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		3.69%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and DDLS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (3.83%) compared to DDLS (2.78%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, DDLS leads with 10.12% vs 8.66% for FNDC. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 10.12% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

FNDC has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.63% for DDLS.

FNDC tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index (Net), while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.48% for DDLS.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор