Сравнение FNDC с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
FNDC и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDC и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDC и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 5.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 2.68% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDC показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.80% соответственно.
FNDC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.69%
DDLS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDC и DDLS
FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
FNDC vs. DDLS — Ранг доходности на риск
FNDC
DDLS
Сравнение FNDC c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDC | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.84 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.77 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 11.11 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDC | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FNDC и DDLS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и DDLS
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что сопоставимо с доходностью DDLS в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.66% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.65% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDC и DDLS
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDC | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -36.80% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.69% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -19.87% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -36.80% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.98% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.74% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и DDLS
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 6.60%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDC | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.01% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.02% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.85% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 13.63% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.59% | +1.13% |